メンバー成績(分布調査1)

今回は、総成績やユーザーボイスだけでは見えにくいと思われる、在籍メンバーの成績分布などを調査ご報告させていただこうと思います。

獲得ピプスの分布をどう表すのが妥当なのかという問題があるため、何回かに分けて様々な角度からご報告させていただきたいと思います。
問題は後述させていただきますが、まずは、PFと勝率分布をご覧ください。

ステップ5以上在籍者(2013年1月〜2017年3月)の個々の通算成績の分布です。

PF分布

s5PF

80%以上の方がPF2以上を達成し、70%以上の方がPF5以上を達成しています。

PF(プロフィットファクター)= 総利益/総損失 となります。

PF1未満は、残念ながら通算成績がマイナスとなってしまったことを表します。
PF10とは、1000ピプスの勝ちトレードに対して100ピプスの負けトレードが存在したことを示します。

勝率分布

s5w

 68.8%の方が勝率80%以上、80%以上の方が勝率70%を達成しています。

月平均獲得ピプス

この分布を表すには、大変難しい問題が潜んでいます。
以下の問題点をご確認の上、分布図をご覧ください。

■問題点1(成長曲線とステップアップのタイミング)

当メソッドは7つのステップとフィボナッチスキルで構成されています。

ステップ3までは基礎ステップとし、ステップ4以上から長年データを蓄積して参りました。ブログ等で公開されているデータは、このステップ4以上全在籍者の総成績や個人成績になります。

総成績は、様々な環境や資質を持った方々の集まりの総意ということになるかと思います。裁量トレードでメンバーの全成績を管理することは非常に難しく、これはこれで意味のあることだとは思っています。

しかし、月平均獲得ピプスの分布となるとさらに難しくなってしまいます。
その問題点を見て行きますね。

下のグラフは、実際に現在学んでいる方(sweetsさん)の獲得ピプスの推移です。

m1

・ステップアップのタイミング

ステップ4に上がられたのが10月最終週辺りです。
10/31日に初めてステップ4にて、1トレードだけ行い3.2ピプスを獲得、すぐに10月月計締め、10月の獲得ピプスは3.2ピプスと記録されています。

sweets

※その日の実際のトレード日記です。自主練とあるのは、月曜日分は自主練日だからです。

この1トレードが月平均の獲得ピプスに適切なデータと言えるかどうかです。
この1トレードが通算PFや通算勝率に与える影響はほとんどありませんが、
月平均獲得ピプスの算出においては、大きな比重を占めてしまいます。

・成長曲線

ステップ4の2ヶ月目(実質1ヶ月目)ではまだまだ学ぶ事も多く、マイナスを計上されています。
しかし、その翌月からは順調に成長され、2017年3月には300ピプスを獲得されています。

極端な話、ステップ6ぐらいから遅咲きされる方が見えられたとします。
ステップ5ぐらいまでは、ほぼ低空飛行の横ばいやマイナス、後半月平均200ピプス以上に成長されたとしても、通算では微々たる平均ピプスになってしまう可能性があるわけですね。

sweetsさんの場合でも、2ヶ月目までの成績がもっと大きなマイナスになっていたらどうなのでしょうか。この2か月と後半4か月は習熟度がまったく異なります。これらのデータを混合して平均した値に意味があるとはあまり思えないのです。

こういったステップアップのタイミングや成長曲線を考えたとき、月平均獲得ピプスのパフォーマンスをどう表すのが適切なのでしょうか?
また、この後順調に進捗していっても、問題点2(相関のない期間)が発生するケースがございます。

■問題点2(相関のない期間)

まずは、問題点2のグラフをご覧ください。

m2

 ※このグラフは、ありがちなケースを説明するためのもので実際のメンバーのデータとは異なります。

ここで、問題となるのが、ピンク枠で囲った期間です。
お仕事などの繁忙期、体調不良などで物理的にトレード機会が減少してしまうケースがございます。トレードの執行回数の減少は、そのまま獲得ピプスに影響を与えてしまいます。しかし、この期間の極端に低い獲得ピプスは、メソッドとはなんら相関はありません。いっそのこと、この期間のトレードがゼロと言うことであれば、すっぱりと平均から外してしまってもかまわないでしょうが、トレードが1回でもあれば、その月の獲得ピプスとして記録されるわけです。・
また、これらのデータを事情により外してしまうと、恣意的にデータを操作しているということにも成りかねません。

実例 )sakura2

上の図は、実際のメンバーの通算成績です。この図をご覧頂くと長期に渡る学習の中で、様々な期間があることがわかります。
ステップ5以降、習熟度が高まったと思われる6ヶ月間(図中期間B)の平均獲得ピプスは、430ピプスもあります。
しかし、習熟度(図中期間A)や相関のない期間(図中期間C)を考慮せず通算で平均を出せば、300ピプス以下となり30%も平均ピプスは減少してしまいます。

※期間Cでは、実際に諸事情の報告も受けております。また、勝率やPFの低下も発生しておりません。

このように、月平均の獲得ピプスの評価は難しいものがあるのです。

当方が、PFや勝率を見て欲しいというのは、少なくともメソッドと無関係なトレード回数の減少による影響を受けないからです。

基本的には、PFや勝率のパフォーマンスにトレード回数を積み重ねたものが獲得ピプスということなのです。

単純な平均が正しいパフォーマンスを表さないこと(実際のパフォーマンスより低く出るでしょう)をご理解いただいた上で以下のデータをご覧ください。

s5p

それでも50%以上の方は月平均200ピプス以上を達成し、70%以上の方は月平均100ピプス以上を達成しております。

今回ステップ5以上で統一させていただいたのは、「平均獲得ピプスの問題1」のステップアップのタイミングや習熟度を考慮してのことです。
実際にステップ4と比較してステップ5ではなかり成績が向上します。
「平均獲得ピプスの問題点2」はどのステップで出現するかはわかりませんし、ステップ5以上としても解決のしようがございませんので、かなり遺憾です(笑)。
しかし、諸事情によるデータを操作せず機械的に計算することがまずは大切かなということで、当方としては不本意ではありますが、そうさせていただきました。
ご参考にしていただければ幸いです。

結局のところ、こういったややこしいことを考えるのが大変なので、総成績を掲載しておけというのが今までのスタイルです。

次回は、もう少し違う角度からいろいろ調査してみたいと思いますが、取り急ぎご参考まで。

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